摘要:商业银行的风险偏好是基于量化体系的风险接受标准和收益期望水平。通过资产组合模型,可以将宏观层面的风险偏好分解到微观层面,实现自上而下的风险传导,同时又将微观层面的风险偏好执行情况反馈到宏观层面,实现自下而上的风险汇总。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
相关论文
期刊名称:银行家
期刊级别:省级期刊
期刊人气:8564