国际黄金价格与美元指数关系的实证分析
作者：谢太峰 赵树佼 左萍
摘要：本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归（VAR）模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析.结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降.
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关键词：
- 国际黄金价格
- 美元指数
- 纽约商品交易市场
- 黄金期货价格
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