投资组合理论及其指数模型的实证分析
作者：王峰
摘要：马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难，利用债券指数模型有助于解决相关问题。本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性，并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路。
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关键词：
- 投资组合理论
- 债券指数模型
- 实证分析
- 证券市场
- 投资风险
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