garch模型论文-学术点评

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中国股市的国际影响力提高了吗?--基于中国与世界主要股市的实证检验

关键词: 中国股市世界主要股市动态相关性

2019年第03期《东南大学学报·哲学社会科学版》

金融波动对农产品价格的波动风险溢出

关键词: 农产品价格金融波动波动溢出

2017年第06期《财经理论研究》

发达市场对新兴市场的金融传染性分析——基于国际危机视角

关键词: 新兴市场波动溢出效应金融传染性

2018年第06期《湖南大学学报·社会科学版》

基于GJR-GARCH的VaR模型及其在上海证券市场的实证研究

关键词: var模型风险价值非对称时间序列上海证券市场资产收益率自回归条件异方差实证分析

2004年第04期《南开管理评论》

金融市场非对称尾部相关结构的研究

关键词: 金融市场非对称相关尾部变结构

2005年第05期《管理学报》

VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用

关键词: var风险价值法股指期货 garch模型

2019年第31期《现代商贸工业》

基于GARCH-VaR模型中国橡胶期货市场收益率波动及风险分析

关键词: 橡胶期货 garch模型 var模型价格波动风险

2018年第35期《现代商贸工业》

中国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应分析

关键词: 蛋鸡配合饲料价格批发价格零售价格鸡蛋产业链价格传导

2018年第06期《农林经济管理学报》

利率走廊是短期利率的自动稳定器吗?——来自国外的经验证据

关键词: 利率走廊经济异动短期利率

2019年第04期《南京社会科学》

我国大豆期货收益波动性分析

关键词: 波动性收益期货大豆 garch模型 2003年 1994年统计学分析时间序列商品交易序列分布正态分布记忆效应子序列分界点数据为集群性样本

2005年第06期《统计教育》

P2P网贷双轨制定价模式下收益率波动研究——来自拍拍贷的经验证据

关键词: p2p网贷双轨制定价收益率波动波动溢出效应 garch模型

2018年第12期《财经论丛》

金融市场发展的波动性的定量研究与实证分析

关键词: 波动率红利平价期权

2017年第12期《科技促进发展》

国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型

关键词: 黄金市场动态相关性

2018年第06期《财经理论与实践》

中国股指期权的波动特征及溢出效应分析

关键词: 股指期权波动特征溢出效应

2019年第03期《当代经济研究》

我国各行业股票收益率的分布特征

关键词: 股票收益率高阶矩

2018年第08期《当代经济研究》

股票收益率风险的统计描述探析

关键词: 股票收益率金融风险统计分析股票市场金融资产价格 garch模型

2004年第05期《技术经济与管理研究》

基于VaR-GARCH模型的股指期货市场风险管理研究

关键词: 股指期货风险管理

2018年第01期《阴山学刊》

石油市场波动溢出模型研究

关键词: 石油市场 garch模型波动溢出方差间的granger因果关系

2005年第08期《中国软科学》

并轨后中关外汇市场波动性的比较研究

关键词: garch模型外汇市场波动性

2004年第06期《中国软科学》

基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例

关键词: 收益率分布 garch模型 var es

2019年第04期《数理统计与管理》

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