基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究
作者：白洁 林礼连
摘要：研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明：（1）余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;（2）EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。
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关键词：
- 余额宝
- 余额宝收益率预测
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