基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
作者：罗健英 陈宴祥 陈粘
摘要：针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法（MCMC方法）对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度.结果表明：基于MCMC估计方法MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS （3）-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险.
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关键词：
- 钢铁期货市场
- mcmc方法
- 钢铁
- var风险测度
- 期货市场
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