美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价
作者：赵月旭; 刘洁
摘要：基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.
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关键词：
- 保险期货
- 期货期权
- 鞅方法
- 保险精算
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