garch模型论文-学术点评

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基于GARCH模型的中国股市节日效应实证研究

关键词: garch模型中国股市节日效应

2015年第01期《知识经济》

沪深300股指期货的套期保值研究

关键词: 股指期货套期保值 ols模型 var模型 garch模型

2015年第04期《知识经济》

基于非对称GARCH模型的股票指数VaR的度量与实证分析

关键词: var法 garch模型非对称garch模型

2015年第09期《市场周刊》

上市公司股票回购研究分析

关键词: 股票回购效应影响 garch模型

2015年第12期《财经界》

上证指数收益率序列研究

关键词: 单位根检验 arch模型 garch模型

2015年第24期《中国商贸》

深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型

关键词: 深圳成指长记忆性预测

2015年第32期《现代商业》

上证指数的星期效应研究——基于ARMA—GARCH模型

关键词: 星期效应

2015年第08期《中外企业家》

股票交易量和股票收益率的相关性——中国股票市场的实证研究

关键词: 股票交易量股票收益率延时分析 granger因果关系检验 garch模型

2015年第06期《中国集体经济》

基于上证综指对我国股市波动性的研究

关键词: 动性条件异方差 garch模型

2015年第12期《经济研究导刊》

基于分位数回归的金融风险度量

关键词: 分位数回归 var garch模型

2015年第27期《经济研究导刊》

基于GARCH-EVT-VaR模型的国际主要碳排放交易市场风险度量研究

关键词: 碳交易 garch模型极值理论在险值

2015年第02期《科技管理研究》

基于双变量GJR—GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析

关键词: 汇率波动对外投资企业汇率风险暴露

2015年第02期《社会科学家》

我国QDⅡ投资风险分析与控制

关键词: 投资风险风险控制

2016年第04期《会计之友》

基于GARCH-GED模型的证券投资市场风险实证分析

关键词: var garch模型 ged分布证券投资市场风险

2016年第02期《中国商贸》

基于GARCH-GED模型的证券投资市场风险实证分析

关键词: var garch模型 ged分布证券投资市场风险

2016年第02期《中国商论》

贵金属与其他金属期货间的价格交叉影响及其传导效应

关键词: 金属期货 granger因果检验 garch模型交叉影响

2016年第02期《商业研究》

股指期货推出对股票现货市场波动性的影响

关键词: 沪深300指数股指期货 garch模型

2016年第02期《首都经济贸易大学学报》

基于GARCH模型的金融市场波动性分析与预测

关键词: 上证指数波动性 garch模型

2016年第01期《价值工程》

价格波动率时变下的存货动态质押融资质押率决策研究

关键词: 存货质押融资 va r 动态质押率

2016年第01期《价值工程》

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