基于GARCH模型的金融市场波动性分析与预测

摘要：以上证指数2004年1月2日至2014年12月28日交易日收盘价格的实际数据为样本,采取两种不同的波动率定义方式分别建立上证指数波动率的GARCH模型,并对两种波动率进行预测对比分析,实证研究结果表明以标准差定义的波动率建立GARCH（1,1）模型进行未来波动率预测的拟合效果较好。

简介：《价值工程》杂志在全国影响力巨大，创刊于1982年，公开发行的旬刊杂志。创刊以来，办刊质量和水平不断提高，主要栏目设置有：特别关注、价值管理、价值链·供应链、功能载体创新、价值应用、工业工程、理论综述等。