基于波动效应与价格发现的期指仿真交易研究
基于VaR-GARCH模型的金融衍生工具市场风险研究——以沪深300股指期货为例
互联互通背景下内地、香港股票市场联动关系分析
中国燃油期货市场有效性及价格发现功能研究
中国证券市场投资风险研究—基于上海股市2010-2013年数据
GARCH模型在金融风险测度中的应用——以2005～2010年沪深指数为例
基于VaR—GARCH模型的开放式基金风险估计
基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较
MATLAB在GARCH模型上的应用——基于玉米期货收益率
基于GARCH模型的气象数据波动性研究
股票市场与国债市场的溢出效应研究
不同股市行情下的星期效应研究——基于沪深股市的实证检验
证券市场成交量对收益率波动性影响的实证分析
基于GARCH模型的原油期货价格波动性分析
基于GARCH模型的中证500对现货市场的波动性研究
基于GARCH模型与灰色预测模型GM（1,1）的人民币汇率收益率分析
GARCH模型下我国商业银行同业拆借利率风险度量
成交量、持仓量对我国大豆类期货价差波动影响的实证分析
