garch模型论文-学术点评

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股指期权推出对股票市场波动性的影响

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2019年第10期《内江科技》

基于GARCH模型的多元控制图研究

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2020年第01期《市场周刊》

沪港通对沪港两市波动性的影响--基于GARCH模型的实证分析

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2018年第01期《当代金融研究》

基于DCC—GARCH模型的国际原油价格与美元的动态相关性研究

关键词: 动态相关性波动溢出效应

2015年第02期《贵州商学院学报》

基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究

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2019年第11期《北方金融》

基于GARCH模型的风险价值在现货黄金市场的比较研究

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2009年第03期《湖北师范大学学报·哲学社会科学版》

基于高频数据的沪铜期货价格预测模型研究

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2018年第06期《曲靖师范学院学报》

基于ARIMA-GARCH模型的股票价格预测研究

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2019年第04期

人民币汇率与中美股市的联动效应

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2019年第06期《湖南工业大学学报》

猪肉板块指数的波动性分析及预测--基于ARMA-GARCH模型

关键词: 猪肉板块指数波动性

2019年第11期《中国物价》

融资融券对上市公司股价波动的影响研究

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2019年第06期《哈尔滨商业大学学报·社会科学版》

基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究

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2019年第06期《经济与管理》

中国与世界主要股市间的波动溢出效应研究--基于2002-2017年样本的实证检验

关键词: 股票市场波动溢出溢出方向动态特征

2019年第06期《中国经济问题》

上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究

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2019年第08期《广西质量监督导报》

我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例

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2019年第10期《价格月刊》

中国-东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究--基于DCC-GARCH模型

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2019年第05期《学术论坛》

人民币汇率波动对我国农产品进出口贸易的影响分析

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2019年第10期《南方农业学报》

金融开放政策对两岸股票市场收益率的影响研究——基于GARCH模型

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2019年第05期《沈阳航空航天大学学报》

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