基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究

摘要：在利率风险逐渐加剧与银行账簿利率风险监管趋严的背景下,本文利用GARCH模型刻画利率波动规律,引用蒙特卡洛模拟构造压力冲击情景。在构造的压力冲击情景的基础上对15家上市银行账簿利率风险进行压力测试分析。在压力测试实践中发现:相较于传统压力情景下的压力测试利用GARCH模型构建冲击情景充分考虑了利率市场的变化,更具有科学性与现实意义;压力测试,结果显示15家上市银行2019年均有应对利率风险的能力。

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