跳扩散模型在保险公司投资策略中的应用
作者：李恩; 王源昌
摘要：利用随机控制理论、HJB方程、最优决策理论等数学工具，研究保险公司保费收入的投资策略问题．假定保险公司盈余过程服从跳扩散过程，保险公司将（1-q）比例的资金投向金融资产，比例q向其它保险公司购买保险（再保险）．在目标函数为终止时刻财富期望效用最大的情况下构建一个包含q的HJB方程，基于常利率和随机利率，分别验证了q的存在性，并给出了最优投资策略的显示解和各重要参数对最优投资策略的影响．
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关键词：
- 跳扩散模型
- hjb方程
- 最优投资
- 再保险策略
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