中美农产品价格波动特征及溢出效应研究——基于大豆期货数据的分析
基于GARCH模型的地铁沿线房价波动研究——以杭州市为例
人民币汇率波动与我国通胀、产出波动:一个扩展泰勒曲线的研究
航空发动机静电传感器温度漂移特性分析
基于ARMA—GARCH类模型的SHIBOR的VaR比较
基于ARCH模型的煤炭资源进口量研究
中国股票市场月份效应的实证研究
国内铜价格波动的时变特征分析
不同分布下GARCH模型的我国基金风险探究
我国玻璃期货的收益率及其波动性分析
股指期货的推出对中国金融市场的影响
基于GARCH模型中国股市波动性的实证分析
基于时间序列的汇率预测研究
LSTAR—GARCH模型的单位根检验
小波变换与GARCH组合模型的网络流量预测
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计
基于GARCH模型的短期汇率预测
金融危机对我国ETF风险与收益影响分析——基于货币及QE视角
基于支持向量分位数回归多期VaR测度