跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
作者：陈迪芳
摘要：通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
分类：
- 期刊
- >
- 自然科学与工程技术
- >
- 工程科技II
- >
- 机械工业
收录：
- 知网收录(中)
- 维普收录(中)
- 上海图书馆馆藏
- 万方收录(中)
- 国家图书馆馆藏
关键词：
- 欧式交换期权
- 鞅方法
- 计数过程
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
- 杂志介绍：
- 主管单位：湖北省教育厅
- 主办单位：湖北汽车工业学院
- 出版地方：湖北
- 快捷分类：机械
- 国际刊号：1008-5483
- 国内刊号：42-1448/TH
- 邮发代号：
- 创刊时间：1987
- 发行周期：季刊
- 期刊开本：A4
- 下单时间：1个月内
- 复合影响因子：0.3
- 综合影响因子：0.45