一类最优投资随机控制模型的马氏链算法
作者：宿莉; 秦成林
摘要：现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现.
分类：
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- 数学
收录：
- 上海图书馆馆藏
- 万方收录(中)
- 国家图书馆馆藏
- 维普收录(中)
关键词：
- 随机控制
- 马氏链
- 最优投资
- matlab语言
- 金融经济
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
- 杂志介绍：
- 主管单位：Shanghai Municipal Education Commission
- 主办单位：Shanghai University
- 出版地方：上海
- 快捷分类：计算机
- 国际刊号：1006-6330
- 国内刊号：31-1436/O1
- 邮发代号：
- 创刊时间：1986
- 发行周期：季刊
- 期刊开本：B5
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