分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
作者：赵英英; 胡华; 马玲; 马永光
摘要：首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.
分类：
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收录：
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- 万方收录(中)
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关键词：
- 鞅方法
- 分数布朗运动
- 拟条件数学期望
- 欧式双向期权
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