garch模型论文-学术点评

投资者情绪与股市收益率的非对称相关性分析

关键词: 股票投资投资者情绪股市收益率非对称相关性 garch模型

2018年第04期《厦门理工学院学报》

沪港通对A股市场冲击的实证研究

关键词: garch模型 egarch模型沪港通 a股市场

2018年第06期《常州工学院学报》

基于VMD和改进ARIMA模型的超短期风速预测

关键词: 风速预测变分模态分解残差修正

2019年第01期《华北电力大学学报·社会科学版》

SV模型在我国股市风险度量中的应用

关键词: 在险价值 sv模型 garch模型

2004年第19期《商业研究》

银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯DCC-GARCH模型的分析

关键词: 银行信贷房产价格经常账户余额

2019年第07期《商业研究》

我国碳排放权交易价格波动特征研究——基于AR-GARCH模型的分析

关键词: 碳排放权交易市场收益率序列条件异方差

2018年第05期《中国物价》

基于GARCH模型的股指期货套期保值绩效研究

关键词: garch模型资产组合套期保值绩效

2019年第02期《中国物价》

基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数波动率分析与预测

关键词: 沪深300指数 arma模型 garch模型波动率

2018年第06期《中国物价》

我国商业银行汇率风险研究——基于VAR-GARCH模型的实证分析

关键词: 银行汇率风险度量 ged分布

2018年第11期《中国物价》

国际间黄金期货市场价格联动关系研究——基于中国和美国、日本黄金期货市场传导影响的分析

关键词: 黄金期货价格联动动态相关性 garch模型脉冲响应

2017年第11期《价格理论与实践》

人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素研究

关键词: 离岸市场人民币汇率两地汇差 garch模型

2017年第10期《价格理论与实践》

沪深两市传媒板块指数价格预测研究——基于ARIMA-GARCH模型的分析

关键词: 传媒板块 arima模型指数价格预测

2018年第01期《价格理论与实践》

网络投资者情绪与股票市场价格关系研究——基于文本挖掘技术分析

关键词: 网络投资者情绪股票价格文本挖掘

2018年第08期《价格理论与实践》

货币供应量及利率对股票市场影响研究--基于数量型和价格型货币政策的实证分析

关键词: 货币政策股票市场波动溢出效应

2019年第05期《价格理论与实践》

投资者关注与沪深300股票指数及股指期货波动溢出效应的传导研究——基于百度指数作为投资者关注度指标的考量

关键词: 投资者关注百度指数沪深300股指期货沪深300股票指数

2019年第01期《价格理论与实践》

国内外金属期货市场间的动态联动以及多尺度特征研究——基于时频视角分析

关键词: 金属期货市场极大重叠离散小波变换联动关系

2019年第02期《昆明理工大学学报·自然科学版》

基于GRACH模型的我国石材产量预测

关键词: 石材产量预测异方差 garch模型

2017年第12期《石材》

基于GARCH模型的股票市场波动预测——以沪深300指数为例

关键词: garch模型股票沪深300指数波动率

2018年第02期《武汉商学院学报》

外汇储备汇率风险度量的研究

关键词: 外汇储备汇率风险汇率指数 garch模型

2018年第06期《吉林工商学院学报》

深证综合指数收益率波动实证分析

关键词: 证券市场深证综合指数收益率波动性 garch模型

2018年第02期《吉林工商学院学报》