garch模型论文-学术点评

我的购物车

首页 > 论文大全 > garch模型论文 > 文章列表

关键词：

默认排序

GARCH模型的贝叶斯局部影响分析及其应用

关键词: garch模型敏感分析贝叶斯局部影响扰动流形

2019年第04期《数理统计与管理》

上海股市波动的周日效应检验

关键词: 股市波动周日效应 levene检验 garch模型

2004年第03期《数理统计与管理》

基于QRNN＋GARCH方法的供应链金融多期价格风险测度及防范

关键词: 供应链金融多期var 多期质押率 garch模型神经网络分位数回归

2018年第04期《数理统计与管理》

基于QR-t-GARCH（1，1）模型沪深指数收益率风险度量的研究

关键词: 沪深综合指数收益率 var值分位数回归

2018年第03期《数理统计与管理》

基于QR-t-GARCH（1，1）模型沪深指数收益率风险度量的研究

关键词: 沪深综合指数收益率 var值分位数回归

2018年第03期《数理统计与管理》

金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型

关键词: carr模型 gumber的二维carr模型蒙特卡洛方法生存copula函数波动溢出效应

2019年第03期《数理统计与管理》

引入基差影响因素的套期保值模型优化与效用对比分析——以中国大豆加工与经营企业为例

关键词: 基差风险套期保值比率基差

2016年第04期《现代财经天津财经大学学报》

股市杠杆效应与溢出效应实证分析-GARCH模型之应用

关键词: 波动互动性波动非对称性利好消息 garch模型

2006年第09期《现代财经天津财经大学学报》

政策因素、金融危机对中国股市波动性影响——基于ICSS-GARCH模型的分析

关键词: 股市波动性特征政策因素金融危机

2018年第04期《系统工程》

湖北碳排放权市场有效性的实证分析

关键词: 碳排放权市场市场有效性 garch模型

2018年第11期《系统工程》

期货市场价格波动与市场弱有效性的检验与分析

关键词: 金属期货品种波动性 garch模型市场有效性

2004年第11期《系统工程》

金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用

关键词: 金融市场相关性分析风险管理股票市场

2004年第04期《系统工程》

中国股债市场的非对称联动效应分析——基于PVAR的方差分解模型

关键词: 股债联动非对称性 pvar模型 garch模型面板数据

2018年第01期《中央财经大学学报》

A股与H股市场的差异与互动

关键词: garch模型事件研究超额收益波动性

2004年第08期《中央财经大学学报》

宏观经济波动与我国货币政策操作策略选择研究

关键词: 宏观经济波动泰勒规则货币政策反应函数 garch模型

2018年第02期《中央财经大学学报》

信息冲击对收益波动的影响——基于交易量的实证研究

关键词: 信息冲击交易量 garch模型

2005年第04期《山西财经大学学报》

上证综指收益波动性及VaR度量研究

关键词: 上证指数波动性 garch模型 var

2004年第06期《当代财经》

金融风险动态相关与风险溢出异质性研究

关键词: 金融风险动态相关风险溢出 covar

2017年第10期《财贸经济》

基于厚尾分布模型在上证股指波动趋势上的应用

关键词: 厚尾分布 garch模型波动率预测

2017年第07期《科技和产业》

VaR视角下基金系宝类产品与非宝类货基比较的实证分析

关键词: 金融科技宝类基金在险价值 garch模型

2018年第04期《科技和产业》

学术期刊订阅排行榜

网站声明

特别声明：本站主要从事期刊杂志零售，不是任何杂志官网，不涉及出版事务，特此申明。

点击进入在线咨询

周一至周日 8:00-22:00

工信部备案：辽ICP备2020015853号-4 辽公网安备：21011302000259 出版物经营许可证：新出发沈零字第SB21016号
统一信用码：91210113MA10RBU827 © 版权所有：沈阳麦朋知识产权代理有限公司

期刊推荐润色服务范文咨询杂志订阅