指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究
作者：赵家家
摘要：在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.
分类：
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关键词：
- 金融数学
- 新型期权
- 鞅方法
- levy
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