由Rosenblatt过程驱动的Ornstein—Uhlenbeck过程的最小二乘估计
作者:闫理坦; 卢小平; 李瑜苗
摘要:考虑由Rosenblatt过程驱动的Omstein-Uhlenbeck过程X1=X0-θ∫0^tXsds+σZt^H的最小二乘估计。其中Zi^H是一个指数为H∈(1/2,1)的标准Rosenblatt过程,参数θ,σ〉0。在σ已知并且过程可以被连续观测的情况下,研究未知参数θ的最小二乘估计。
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关键词:
- rosenblatt过程
- malliavin分析
- 最小二乘估计量
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