由Rosenblatt过程驱动的Ornstein—Uhlenbeck过程的最小二乘估计

作者:闫理坦; 卢小平; 李瑜苗

摘要:考虑由Rosenblatt过程驱动的Omstein-Uhlenbeck过程X1=X0-θ∫0^tXsds+σZt^H的最小二乘估计。其中Zi^H是一个指数为H∈(1/2,1)的标准Rosenblatt过程,参数θ,σ〉0。在σ已知并且过程可以被连续观测的情况下,研究未知参数θ的最小二乘估计。

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关键词:
  • rosenblatt过程
  • malliavin分析
  • 最小二乘估计量

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期刊名称:苏州科技大学学报·自然科学版

期刊级别:省级期刊

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杂志介绍:
主管单位:江苏省教育厅
主办单位:苏州科技大学
出版地方:江苏
快捷分类:科学
国际刊号:2096-3289
国内刊号:32-1871/N
邮发代号:
创刊时间:1984
发行周期:季刊
期刊开本:A4
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