随机波动率下最优投资问题的逼近解
作者：周学勤; 秦成林
摘要：该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数.股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市场因子的影响.通过Legendre变换以及逼近分析,求得了原问题的近似显式解,从而得到了投资问题的0级最优策略.
分类：
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关键词：
- 随机波动率
- 最优投资
- legendre变换
- 摄动分析
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
- 杂志介绍：
- 主管单位：上海市教育委员会
- 主办单位：上海大学
- 出版地方：上海
- 快捷分类：教育
- 国际刊号：1007-2861
- 国内刊号：31-1718/N
- 邮发代号：
- 创刊时间：1995
- 发行周期：双月刊
- 期刊开本：B5
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