美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价
基于进入过程带投资和干扰的风险模型
Ruin Probability of One Kind of Entrance Processes Based Insurance Risk Models
具有随机寿命的局部支付型权证的定价
Random Coloring Evolution on Graphs
随机利率下定额期权定价
跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
带干扰的Cox风险模型的破产概率
亚式期权定价及其套期保值策略
随机网络队列队长过程非负下鞅的构造
指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究
经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资
新的广义欧式期权定价模型及其性质
鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列
随机参考点下带有最小收益约束的投资组合
基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资
随机利率情形下的多维Black-Scholes模型
参数依赖于时间的复合期权