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美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价

关键词: 保险期货  期货期权  鞅方法  保险精算  
2019年第22期 《数学的实践与认识》

基于进入过程带投资和干扰的风险模型

关键词: 进入过程  投资  破产概率  鞅方法  
2010年第06期 《咸阳师范学院学报》

Ruin Probability of One Kind of Entrance Processes Based Insurance Risk Models

关键词: 保险风险模型  入口过程  破坏概率  上面的界限  鞅方法  
2011年第02期 《数学季刊》

具有随机寿命的局部支付型权证的定价

关键词: 鞅方法  随机寿命  局部支付型权证  
2008年第04期 《山西师范大学学报·自然科学版》

Random Coloring Evolution on Graphs

关键词: 演变  随机  着色  进化计算  模拟人  鞅方法  
2010年第02期 《数学学报》

随机利率下定额期权定价

关键词: vasicek模型  定额期权  鞅方法  
2011年第12期 《科技创新导报》

跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究

关键词: 欧式交换期权  鞅方法  计数过程  
2019年第01期 《湖北汽车工业学院学报》

分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价

关键词: 鞅方法  分数布朗运动  拟条件数学期望  欧式双向期权  
2018年第01期 《宁夏师范学院学报》

带干扰的Cox风险模型的破产概率

关键词: 破产概率  风险模型  干扰  布朗运动  不等式  rg型  鞅方法  上界  估计  
2005年第02期 《怀化学院学报》

亚式期权定价及其套期保值策略

关键词: 套期保值  期权定价  亚式期权  求解过程  几何平均  无套利  鞅方法  k公式  市场  
2005年第02期 《合肥学院学报·综合版》

随机网络队列队长过程非负下鞅的构造

关键词: 鞅方法  高负荷极限  带转移网络队列  
2018年第07期 《重庆理工大学学报》

指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究

关键词: 金融数学  新型期权  鞅方法  levy  
2019年第03期 《经济数学》

经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题

关键词: lundberg基本方程  标准布朗运动  普哇松过程  破产概率  鞅方法  
2005年第03期 《高校应用数学学报A辑》

基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资

关键词: 损失厌恶  通货膨胀  前景理论  dc养老金  最优投资  鞅方法  
2018年第05期 《中国科学技术大学学报》

新的广义欧式期权定价模型及其性质

关键词: 广义欧式期权  随机到期时刻  鞅方法  期权定价  
2018年第04期 《应用数学学报》

鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列

关键词: 马尔可夫队列  鞅方法  扩散逼近  布朗运动  
2018年第04期 《纺织高校基础科学学报》

随机参考点下带有最小收益约束的投资组合

关键词: 随机参考点  下限约束  等量代换  鞅方法  损失厌恶  
2018年第01期 《福州大学学报·自然科学版》

基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资

关键词: 通货膨胀  最低保障  dc养老金  最优投资  鞅方法  
2018年第02期 《运筹与管理》

随机利率情形下的多维Black-Scholes模型

关键词: 随机微分方程  鞅方法  期权  
2005年第04期 《工程数学学报》

参数依赖于时间的复合期权

关键词: 复合期权  girsanov定理  随机微分方程  鞅方法  
2005年第04期 《工程数学学报》