BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用
作者：崔红芳
摘要：本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法．这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法．利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆．加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度，并证明了该算法的全局收敛性．
分类：
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关键词：
- arma模型
- 非线性最小二乘法
- bfgs算法
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