美元/欧元汇率的组合模型区间预测

作者:陈静; 李星野

摘要:利用BP神经网络提取非线性特征,对残差运用广义自回归条件异方差模型分析波动性,最后将趋势与波动性结合给出预测区间。以2001年2月至2017年6月美元/欧元汇率的日收盘价数据为例,研究发现:BP神经网络具有很好的非线性刻画能力,但"过拟合"以及"欠拟合"均会影响预测区间的精度,只有合适的误差大小和精度标准才能得出较好的预测结果;同时也发现广义自回归条件异方差模型能够较为准确地分析波动性,且组合模型优于单一模型,适合中长期的区间预测。

简介:《科技和产业》杂志在全国影响力巨大,创刊于2001年,公开发行的月刊杂志。创刊以来,办刊质量和水平不断提高,主要栏目设置有:区域与产业发展、技术经济与管理、科技进步与实践、生态经济与环境、财税金融与保险等。

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期刊名称:科技和产业

期刊级别:部级期刊

期刊人气:8289

杂志介绍:
主管单位:中国科学技术协会
主办单位:中国技术经济学会
出版地方:北京
快捷分类:经济
国际刊号:1671-1807
国内刊号:11-4671/T
邮发代号:2-735
创刊时间:2001
发行周期:月刊
期刊开本:A4
下单时间:1个月内
复合影响因子:0.35
综合影响因子:0.52
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