随机利率下定额期权定价
作者：孙丽娟
摘要：为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型的随机微分方程。在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析理论及鞅方法,获得了定额期权看涨定价公式。
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关键词：
- vasicek模型
- 定额期权
- 鞅方法
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