带交易价格限制的CDaR风险测量方法
作者：蒋望东; 李胜宏
摘要：本文运用风险度量指标CDaR(Conditional Drawdown-at-risk)研究最优投资组合问题.首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性.
分类：
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关键词：
- 测量方法
- 价格限制
- 风险度量指标
- 组合问题
- 最优投资
- 投资模型
- 交易价格
- 实证分析
- 证券市场
- r方法
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