摘要:本文基于我国14家上市银行2007年10月7日至2012年5月31日的数据,运用边际期望损失(MES)方法,度量了我国银行业系统性风险贡献度,并在建立面板数据回归模型的基础上,探究了银行业系统性风险贡献度的影响因素。实证结果表明:2008年1月至2008年12月美国金融危机爆发期间,我国上市银行系统性风险明显高于平常时期,MES方法度量的结果比较符合实际情况;此外,无论是危机期间还是危机之后,我国大型国有商业银行的系统性风险贡献度都很小,而规模较小的股份制商业银行的系统性风险贡献度相对较大;通常,高风险银行的系统性风险贡献度也大。
简介:《金融监管研究》创刊于2012年,CN刊号:10-1047/F,由中国农村金融杂志社主办,中国银行保险监督管理委员会主管的经济类学术期刊,创刊以来,办刊质量和水平不断提高,主要栏目设置有:金融监管政策动态、研究报告、文献综述、简报、专题研究。
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