基于MES测度我国银行业系统性风险

作者:赵进文; 韦文彬

摘要:本文基于我国14家上市银行2007年10月7日至2012年5月31日的数据,运用边际期望损失(MES)方法,度量了我国银行业系统性风险贡献度,并在建立面板数据回归模型的基础上,探究了银行业系统性风险贡献度的影响因素。实证结果表明:2008年1月至2008年12月美国金融危机爆发期间,我国上市银行系统性风险明显高于平常时期,MES方法度量的结果比较符合实际情况;此外,无论是危机期间还是危机之后,我国大型国有商业银行的系统性风险贡献度都很小,而规模较小的股份制商业银行的系统性风险贡献度相对较大;通常,高风险银行的系统性风险贡献度也大。

简介:《金融监管研究》创刊于2012年,CN刊号:10-1047/F,由中国农村金融杂志社主办,中国银行保险监督管理委员会主管的经济类学术期刊,创刊以来,办刊质量和水平不断提高,主要栏目设置有:金融监管政策动态、研究报告、文献综述、简报、专题研究。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:金融监管研究

期刊级别:CSSCI南大期刊

期刊人气:5241

杂志介绍:
主管单位:中国银行保险监督管理委员会
主办单位:中国银行保险监督管理委员会
出版地方:北京
快捷分类:经济
国际刊号:2095-3291
国内刊号:10-1047/F
创刊时间:2012
发行周期:月刊
期刊开本:B5
下单时间:1-3个月
复合影响因子:2.85
综合影响因子:2.34
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