除息日异常现象与市净率效应——基于封闭式基金的实证
作者:黄志典
摘要:本文以封闭式基金为研究对象,分析并验证除息事件是否有"市价净值率效应"。分析除息事件对市净率的影响,并推论和支持假设,显示除息事件有市净率效应存在。对封闭式基金除息事件的推论与发现可以类推到一般股票的除患事件,还可以扩展对除息日异常现象的研究视角。
分类:
- 期刊
- >
- 人文社会科学
- >
- 经济与管理科学
- >
- 经济与管理综合
收录:
-
万方收录(中)
-
知网收录(中)
-
维普收录(中)
-
国家图书馆馆藏
-
CSSCI 南大期刊(含扩展版)
-
上海图书馆馆藏
-
北大期刊(中国人文社会科学期刊)
-
统计源期刊(中国科技论文优秀期刊)
关键词:
- 除息日异常现象
- 封闭式基金
- 市价净值率效应
- 股利率
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社