随机久期利率风险免疫策略研究
作者：李鹏程 李晶晶 杨宝臣
摘要：通过对传统久期、随机久期与多种免疫策略相结合所构成的免疫方法的实证分析，实证结果表明：传统久期免疫方法在投资期较短的前提下具有与随机久期同等的免疫效果；随机久期测度与适当的免疫策略所构成的免疫方法在复杂变化的利率期限结构条件下能够得到优于传统久期免疫方法的免疫效果。
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关键词：
- 利率风险
- fw久期
- 随机久期
- 免疫策略
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