中国商业银行顺周期行为及逆周期资本监管研究——基于宏观审慎的视角

作者:冯科 刘静平 何理

摘要:金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。

分类:
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关键词:
  • 信贷
  • 顺周期
  • 宏观审慎
  • 逆周期监管
  • 互谱分析

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期刊名称:经济与管理研究

期刊级别:CSSCI南大期刊

期刊人气:3072

杂志介绍:
主管单位:北京市教育委员会
主办单位:首都经济贸易大学
出版地方:北京
快捷分类:经济
国际刊号:1000-7636
国内刊号:11-1384/F
邮发代号:2-254
创刊时间:1980
发行周期:月刊
期刊开本:A4
下单时间:1-3个月
复合影响因子:1.79
综合影响因子:3.85