银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究——通过实证研究分析中国商业银行信用风险
作者:沙磊 李鹏
摘要:本文提出并分析了商业银行公司贷款中的“V”形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。
分类:
- 期刊
- >
- 人文社会科学
- >
- 经济与管理科学
- >
- 经济与管理综合
收录:
-
万方收录(中)
-
知网收录(中)
-
维普收录(中)
-
国家图书馆馆藏
-
CSSCI 南大期刊(含扩展版)
-
上海图书馆馆藏
-
北大期刊(中国人文社会科学期刊)
-
统计源期刊(中国科技论文优秀期刊)
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社