风险最小化视角的我国城镇职工基本养老金投资组合研究——基于Markowitz投资组合理论
作者：朱玉; 郑亚平
摘要：我国城镇职工基本养老金个人账户缺口巨大和社会统筹账户累计余额巨大,其运营管理面临谨慎安全和保值增值的两难选择。基于风险最小化和达到预期收益率要求,运用拓展的Markowitz模型实证我国城镇职工基本养老金在不同预期收益率的最优金融资产投资组合,并以6%的目标收益率测算我国城镇职工基本养老金在股票、债券和银行存款的资产配置比例及政策建议。
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关键词：
- 城镇基本养老金
- markowitz模型
- 风险最小化
- 投资组合
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