沪深300股票指数期权定价实证研究

摘要：针对中国尚未推出的沪深300股票指数期权,利用广义自回归条件异方差法和鞅方法等,使用EVIEWS软件,通过构建历史波动率模型和GARCH模型估计出标的指数的波动率水平,再利用通过鞅方法推导出的考虑股息率的扩展Black-Scholes期权定价模型对沪深300指数期权进行实证研究,计算出不同波动率水平下定期支付红利的欧式期权的理论价格。

简介：《怀化学院学报》创刊于1982年，CN刊号：43-1394/Z，由怀化学院主办，湖南省教育厅主管的学术期刊，创刊以来，办刊质量和水平不断提高，主要栏目设置有：民族民间文化研究、经济学研究、武陵山片区经济发展研究[学科专栏]、文学与艺术研究、语言与文字研究、其它等。