亚式期权定价及其套期保值策略
作者：徐怀; 杜雪樵; 唐玲
摘要：亚式期权是一种强路径依赖齐全,在市场无套利的假设下,利用测度变换和鞅方法,使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化,并运用推广的Clark公式,给出了其套期保值策略.
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关键词：
- 套期保值
- 期权定价
- 亚式期权
- 求解过程
- 几何平均
- 无套利
- 鞅方法
- k公式
- 市场
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- 出版地方：安徽
- 快捷分类：社会
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- 发行周期：双月刊
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