股票收盘价建立广义自回归条件异方差模型的实证分析

摘要：本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,来看模型建立的适合程度,以此做一个完整的利用GARCH模型研究股票的实证分析。

简介：《广西金融研究》杂志在全国影响力较大，创刊于1979年，创刊以来，紧密配合形势，及时反映经济金融领域，办刊质量和水平不断提高，主要栏目设置有：特稿、专论、行长经理论坛、贷币政策、金融监管、资产管理、银行务实、外汇管理等。