我国股票期现货市场反馈机制研究
作者：周仕盈; 杨朝军
摘要：自我国股指期货推出以来,期现货市场存在一定的反馈机制。通过基于高频数据的VECM建模及理论分析,得到我国期现货市场存在一定的短期负反馈机制。而在股价发生异动时,由于期现对冲机制的不健全,负反馈机制可能在一定程度上转变为＂正反馈＂机制。
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关键词：
- 负反馈机制
- 期现对冲
- 追涨杀跌
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