后京都议定书时代碳期货定价模型探究——基于EU-ETS时序数据的实证分析
作者：黄海峰 杜洁梅 曾诗鸿
摘要：为获得合适的后京都碳期货定价模型,以GMM比较5种模型确定碳现货价格分布,以修正的Margrabe交换期权定价模型对便利收益估值,并应用到两时代碳期货定价模型中。研究发现,后京都时代便利收益期权特性体现的更明显。
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关键词：
- gmm估计
- margrabe交换期权定价模型
- 便利收益
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