通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究
作者：王润华 顾巧明 胡海鸥
摘要：通过向量误差修正（VEC）模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值.
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关键词：
- 通货膨胀
- shibor
- 国债收益率
- 利率期限结构
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