基于股指期货的动态投资组合保险策略研究
作者：李庆 胡超斌 叶提芳 蒋崟
摘要：因为股指期货的卖空机制、保证金交易、交易成本低、流动性好特性，把股指期货应用于投资组合保险策略能够有效提高保本效果。文章将沪深300股指期货应用于CPPI策略中，得到使用股指期货的CPPI策略，比使用股票组合的CPPI策略能有效规避系统风险，降低交易成本、获取更高的收益。研究得到空头市场和多头市场选取CPPI股指“期货策略”，但风险乘数和保本比例不同；盘整市场选取CPPI“混合策略”。
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关键词：
- 股指期货
- 投资组合保险策略
- cppi策略
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