管理科学杂志

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Journal of Management Sciences

  • 23-1510/C 国内刊号
  • 1672-0334 国际刊号
  • 3.42 影响因子
  • 1-3个月下单 审稿周期
管理科学是哈尔滨工业大学管理学院主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1987年创刊,目前已被万方收录(中)、维普收录(中)等知名数据库收录,是哈尔滨工业大学主管的国家重点学术期刊之一。管理科学在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置:组织管理、管理信息系统、创新创业管理、会计与财务管理、营销、金融理论与金融市场

管理科学 2008年第04期杂志 文档列表

科技企业孵化器与列投合作管理研究2-7

摘要:在孵化器与创投合作对创业者进行的管理中存在信息不对称,创业者拥有比孵化器和创投更多的内部信息。运用两位委托人和一个人的委托框架,将孵化器与创投之间的互动行为引入管理问题,探讨创业者的信息是否披露、孵化器与创投是否合作以及两者管理性质对孵化器与创投合作管理的影响。研究表明,创业者是否真实披露其私有信息、孵化器与创投是否合作以及孵化器与创投的管理行为的性质都会影响两者投入的管理成本。不论创业者是否披露其私有信息,孵化器与创投不合作时的管理成本都高于合作时的管理成本;当创业者不愿意披露其私有信息、创投与孵化器不合作时,替代性质的管理成本高于互补性质的管理成本。

MC下基于多CODP的生产调度体系及其仿真研究17-24

摘要:在大规模定制的背景下,传统的基于单客户订单分离点的生产调度存在一些不足,如只能实现某一程度的个性化定制、无法有区别地对待不同客户、目标客户范围有很大的局限性等。提出以多样化为目标,在最小的成本和时间花费的基础上优化生产调度,并根据此理念提出定制产品的优先权、基于多客户订单分离点生产调度体系和基于多客户订单分离点的多级库存策略等;提出产品族和产品平台,敏捷、完善的信息系统是多客户订单分离点生产调度的保证;以EXTEND为工具,对基于多客户订单分离点的大规模定制生产调度进行仿真,结果表明多客户订单分离点下的定制更能满足客户定制的多样化,按照产品的优先权决定生产加工的顺序,节省了定制产品的生产时间,优化了企业的生产调度,实现了动态的大规模定制。

存在生产外部性的任务分配问题分析25-30

摘要:企业的任务分配决策直接决定企业的最终收益,而生产外部性是影响企业最佳任务分配方式选择的关键因素。考虑任务分配的两种生产外部性,即专业化分工的效率优势和任务多样化的互补优势,运用委托理论,研究两种生产外部性同时存在时企业最佳任务分配方式的选择问题。模型给出了不同情况下的均衡结果,根据均衡结果做进一步分析表明,当专业化分工比任务多样化具有相同或更大的生产优势时,最佳的任务分配方式是专业化分工;而当任务多样化具有相对大的生产优势时,最佳的任务分配方式是不确定的,企业的最佳选择由生产外部性、任务的观测误差以及相似任务之间观测误差的差距同时决定。

企业-供应商关系与合作 绩效路径模型实证研究37-45

摘要:企业与供应商的合作已成为中国企业运营的重要方式,企业与供应商的关系成为双方合作成功的关键。依据相关理论分析提出假设路径模型,针对139家企业的260份有效问卷的调查数据,运用因子分析的方法,证实中国企业一供应商关系包括信任、信息共享、承诺和依赖4个维度,合作包括直接合作和间接合作两个途径,然后进行信度和效度检验。针对提出的假设模型,运用结构方程模型的方法进行假设检验和路径分析。实证结果表明,企业与供应商双方的信任通过直接合作和间接合作的途径对企业合作绩效具有直接和间接的正向影响,且影响程度不同;信息共享通过直接合作途径对合作绩效具有间接影响;双方的承诺通过间接合作对合作绩效具有间接影响;双方的依赖程度对合作绩效的影响不显著。研究结果为管理者提供了提高企业合作绩效的方法和启示。

基于SODM的贝叶斯分类器结构学习及其在客户分类中的应用54-60

摘要:将自组织数据挖掘理论引入贝叶斯分类中,提出一种新颖的贝叶斯分类器结构学习算法。算法将基于依赖分析和评分搜索两种贝叶斯网络结构学习思想相接合,根据互信息测度值选择初始模型,用贝叶斯评分作为筛选中间模型的外准则,能够在不同数据集上完成自适应建模过程,包括选择进入模型的变量、确定具有最优复杂度的模型结构等。在10个UCI数据集上进行分类测试,结果表明,贝叶斯分类器结构学习算法分类器的分类精度要高于常用的朴素贝叶斯、树扩展朴素贝叶斯以及基于K2算法的分类器。进一步地,在信用卡客户分类数据集german上的学习曲线和抗干扰试验还表明,与朴素贝叶斯、树扩展朴素贝叶斯以及K2等分类器相比,贝叶斯分类器结构学习算法分类器具有更加稳定的分类性能和更强的抗干扰能力。

基于遗传算法的资源约束型项目调度优化60-68

摘要:资源约束型项目调度的优化是一个NP-hard问题,其求解难度随着资源约束项的增多呈指数方式增长,传统的基于Excel表的手工优化方法不能及时计算出有效的资源配置方式,从而影响项目管理人员的资源调度。针对多资源约束型项目调度的优化问题提出基于遗传算法的资源约束型项目调度的优化方法,该算法采用基于活动优先权的十进制编码方式,结合活动的存储邻接矩阵,有效地解决活动调度违例现象;运用优先抢占模式的资源分配方式安排活动资源,避免资源分配中的冲突问题;并为该算法设计了启发式遗传算法的C语言程序,通过计算机的多次迭代运算得出满足资源约束的最优工期。实践结果表明,遗传算法可以快速有效地解决企业项目调度的优化问题,适合在企业项目进度管理中推广运用。

基于完全包络面的DEA Super效率评价方法69-74

摘要:为了对决策单元进行公平、合理、完全的排序,提出一种考虑完全包络面的DEA Su-per效率评价方法。讨论包络面的选取与DEA效率值的关系,提出完全包络面的概念,并在等产出图上演示了最优前沿面、最劣前沿面与完全包络面的区别和关系;提出基于最劣前沿面的Super效率DEA模型,给出基于完全包络面的DEA Super效率评价排序模型,目标函数包含决策单元的最优效率和最劣效率两部分。该方法用于决策单元的排序,同时考虑最符合与最不符合决策单元自身偏好的权重体系;该方法用于决策单元的效率排序,能获得比较合理的排序结果,可以实际应用于各种决策单元排序中。

企业失败预测模型研究—来自台湾的证据82-95

摘要:以台湾上市公司公开的财务比率数据,探讨财务比率之间的领先和滞后情况,以期修正过去财务危机文献所忽略的时间落差因素。根据领先变量和滞后变量建构上市公司财务危机预测模型,以期由模型的预测为政府、监督机关、投资人和债权人探讨台湾资本市场发生财务危机提供一个参考。实证结果显示,标准化数据(考虑产业因素)比非标准化数据(未考虑产业因素)更具预测能力,故在进行财务危机方面预测性研究时应将产业因素予以控制或消除;负债比率和营业利益率是两个最早期用于判别的领先指标,若仅以这两个指标预测公司的状况,则在发生危机的前一季,其准确率可以高达90%;若加入流动比率、存货周转率、总资产周转率和现金流量比率综合观察,则在危机发生前一季时,可有95%的高预测能力。

现金的市场价值—基于中国上市公司的实证研究96-104

摘要:使用1998年-2004年沪深两市上市公司的非平衡面板数据,采用全样本固定效应回归模型,结合中国的制度和治理背景检验上市公司所持现金的价值。结果表明企业已持现金的价值存在折价,其边际价值仅为0.5元-0.6元。为了更具体地检验假设。对融资约束、成长机会、控制权性质(国有控股或非国有控股)、企业所在地的市场化程度这几个方面进行了分层研究。实证结果表明,在企业特征方面,持有现金较少的企业、财务杠杆较低的企业、面临融资约束的企业或者具有较高成长机会的企业在继续增持现金时,股东对增持的额外现金给予了较高的价值评价,而非国有控股企业所持有的额外现金也具有更高的价值,这些结果与假设一致,并具有一定的稳健性;在市场化进程的影响方面,当地市场化程度较高的企业所持有的现金具有更高的价值,这与理论假设不一致。

中国概念股与国内外股市的联动效应研究105-114

摘要:香港和海外上市的中国概念股引起国内外投资者和相关机构广泛关注,中国概念股的走势与国内外股市是否存在联动效应值得研究探讨。运用DCC(1,1)-MVGARCH模型对香港和美国的中国概念股指数与上证综数和深证综指以及概念股所在市场的大盘收益率的时变动态相关系数进行考察发现,香港和美国市场的中国概念股与上证综指、深证综指收益序列动态时变相关性总体较弱,但2007年以来有逐渐增强的趋势,尤其是香港市场;总体而言,中国概念股与上海市场的联动程度显著高于与深圳市场的联动程度,中国概念股指数与所在市场大盘之间的动态相关性较强而且基本稳定,大大超过与中国国内大盘之间的相关性,所在市场对中国概念股的波动起主导作用;在股市暴涨暴跌的情况下,美国证券市场的中国概念股指教与A股市场的相关性安然增大。

中国股票市场的高阶矩波动特征研究115-120

摘要:最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数—上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归条件方差-偏度-峰度模型,实证研究中国股票市场的高阶矩波动特征。研究表明,中国股票市场收益的偏度、峰度具有显著的时变性和波动聚类性;中国股市不但存在二阶矩(方差)风险,还存在显著的三阶矩(偏度)风险和四阶矩(峰度)风险,并且三阶矩风险和四阶矩风险具有同步性;将偏度方程和峰度方程引入波动模型会抵消原有方差波动的杠杆效应。初步提出将高阶矩波动模型运用于金融风险管理的思想。

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