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管理工程学报 2013年第03期杂志 文档列表

股权结构、上市状况和风险——来自中国商业银行的经验研究11-19

摘要：运用我国94家商业银行2001—2009年的数据,通过多元回归模型和方差分析研究商业银行股权结构、上市状况和风险的关系。研究发现：首先,外资商业银行比国有商业银行具有更好的资产质量、更低的信用风险以及更高的资本充足率,城市商业银行比国有商业银行具有更低的信用风险,股份制商业银行比国有商业银行具有更低的信用风险以及更低的资本充足率;其次,银行上市不仅提高商业银行的资产质量和资本充足率,同时降低了商业银行的信用风险;最后,研究还发现股权结构和风险的关系在上市银行和未上市银行存在显著差异,随后方差分析显示这是由于上市状况对股权结构和风险的关系存在显著的调节作用造成的。研究结论为我国商业银行改革提供一定的理论借鉴意义。

股东联结网络影响股价联动关系吗？20-26

摘要：本文从信息扩散和关联交易的角度,实证研究股东联结网络对股价联动关系的影响。本文发现：股东联结网络对股价联动关系有显著正向影响,股票间的股东联结越强,则股票间的相关系数越大,股东联结网络反映了股票间关联交易联结和信息扩散路径而影响股价联动关系,同时行业、公司规模和市盈率特征也是股价联动关系的影响因素,同行业、公司规模和市盈率特征越相似的公司,其股价联动越紧密。进一步研究表明：越处于股东联结网络中心位置、价格越低和每股收益越高的股票,其股价走势对其他股票股价走势的影响更大。实证结果意味着投资者组合配置内生性的影响股票市场的联动关系结构。

贸易平衡对于经济发展与国家库存行为的中介影响——来自OECD国家的实证研究27-34

摘要：经济的发展促进了全球贸易的活跃度,经济活动和贸易活动的顺利开展离不开库存缓存作用的发挥,而库存的存在是以产品的生产和交易为基础的。本研究利用24个主要OECD国家近30年的数据,采用随机效应的面板数据分析模型,研究了经济发展对库存投资的影响,以及贸易平衡的中介效应。结果发现经济发展以及贸易平衡都对库存投资有显著的影响,其中经济发展正向促进了库存投资,而贸易平衡则对库存投资有反向的作用。同时,经济发展对库存的影响,部分地通过影响贸易平衡来实现,进一步分析发现在这个部分中介效应中起主要作用的是纯产品的贸易平衡,而不是服务贸易。

国有控股、机构投资者与真实活动的盈余管理35-44

摘要：前期基于应计项目操控的研究发现,国有控股、机构投资者有助于抑制盈余管理,从而有利于改善公司治理。目前,许多学者发现公司更倾向于实施真实活动的盈余管理,那么国有控股、机构投资者是否也有利于抑制真实活动的盈余管理？本文以中国上市公司为样本对这个问题进行了研究。结果发现,国有控股公司的真实盈余管理水平显著高于非国有公司;机构投资者能在一定程度上抑制公司的真实盈余管理行为,但国有公司的机构投资者对真实盈余管理的抑制作用显著小于非国有公司。上述结果表明,从真实盈余管理的角度来说,国有控股不利于公司治理;机构投资者能够改善公司治理,但其作用在国有公司中受到一定程度限制。本文的研究结论对已有的国有控股治理作用的文献是一个校正性的补充,对我国国有企业的治理和改革有一定程度的借鉴意义。

基于扎根理论的工作群体断层——群体绩效关系概念模型的本土化研究45-52

摘要：随着群体断层逐渐成为群体多样性研究的新角度,本文在对国内外群体断层理论总结和评述的基础上,立足本土文化,应用扎根理论研究方法,从中国文化背景下研究工作群体断层存在特征,进一步探讨其与群体绩效关系的概念模型,并在此基础上进行区别于西方文化背景的本土化概念模型的比较分析,同时应用当代价值观及＂阴阳＂文化对所得结论进行深层次解析,以期为中国背景下的群体断层研究提供一定的理论依据。

基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究53-59

摘要：文献多数从线性相关和静态相关的视角研究房地产业与银行业（金融业）的相关性,本文基于大智慧＂板块指数＂中的＂房地产＂（代表房地产业）和＂银行类＂（代表银行业）数据,采用GARCH、EVT和时变Copula模型研究房地产业和银行业的动态尾部相关性。实证结果表明,时变Copula模型刻画尾部相关性的效果优于静态模型,时变SJC-Copula的建模效果相对最好;样本考察期内,上、下尾相关系数均为正,分别落在区间[0.2287,0.6146]和[0.4666,0.7143]内,且下尾相关系数均大于上尾相关系数,说明市场低迷时,房地产业和银行业易产生共生风险,并且低迷时的相关性强于活跃时的相依性;上、下尾相关系数均具有自相关性、ARCH效应。分析月均下尾相关系数发现,房地产业和银行业的下尾相关性具有＂政策效应＂：下尾相关系数相对较低的月份往往伴有严厉的房地产调控政策出台或之前的月份出台了调控政策,意味着房地产调控政策将弱化房地产业和银行业的下尾相关性。未来应继续执行或出台更严厉的调控政策,降低银行业与房地产业的共生风险,促进房地产业的健康发展。

基于联合配送的开放式动态车辆路径问题及算法研究60-68

摘要：针对跨区域多配送中心多车型开放式动态联合配送问题,通过引入时间轴概念将动态问题转化为静态问题,建立考虑车载率的开放式车辆路径模型,提出多配送中心问题的整体算法和多车型的使用原则,强化物流资源整合和跨区域路径整体优化。利用云模型中云滴的随机性与稳定倾向性,改进遗传算法中交叉与变异概率的设置方式,采取＂初始优化＋实时优化＂的两阶段求解策略,对开放式动态车辆路径问题进行实时再优化。最后,结合算例对模型和算法的有效性进行验证。

基于Hotelling改进模型的服务创新差异化竞争战略研究69-73

摘要：通过构建一个引入＂选址成本＂的消费者偏好非均匀分布Hotelling改进模型,分析企业采取服务创新战略来实现差异化竞争的问题。研究表明,企业可选择不同的服务创新战略来进行差异化竞争。竞争中,企业总可以通过提供低廉的服务来节省成本从而获利。特别在服务成本普遍上涨时,为获取最大利润,企业有采取成本导向型服务创新战略的趋向。

基于学习曲线的能源技术成本变化74-80

摘要：能源技术成本的动态变化影响着能源技术的应用、推广及全球能源供给格局;通过分析能源技术成本变化影响因素及其动态变化路径,构建分阶段模型研究能源技术发展中的学习效应,对于完善能源技术发展理论及制定科学而经济的能源产业政策具有一定的理论和实际意义。通过总结对比四种基于学习曲线的能源技术成本模型,分析各因素的内涵及相互关系,选择累计研发与累计产量作为研究变量。通过分析推演累计产量与累计研发共同作用下的能源技术成本动态变化路径,及其在动态变化过程中不同时期影响因素的结构性变化,构建分阶段的能源技术成本学习曲线模型;利用构建的分阶段学习曲线模型对风力发电、太阳光电、水力发电和燃料电池4种能源技术进行研究,得出不同发展阶段各能源技术的累计研发与累计产量的学习效率,揭示了研发、累计产量与能源技术成本间的内在关系。分析学习曲线函数的缺陷,构建一个含有底线参数的新型能源技术成本预测理论模型。

高速公路BOT项目调节基金决策机制研究81-86

摘要：调节基金是保证BOT项目稳定运营的有效手段,该基金上下限的设置关系到项目公司与政府的核心利益。在BOT项目合同谈判中,按照合理的规则制定出调节基金的上下限十分重要。本文将从高速公路BOT项目社会效益及项目投资回报等角度出发,建立模型并通过算例验证,提出公路BOT项目中调节基金上下限设置的决策机制,以期为政府在相关BOT项目合同谈判中提供理论参考。

房地产销售承诺合约研究87-92

摘要：以普通佣金模式下房地产销售商的积极性不能得到有效发挥为切入点,对房地产销售承诺合约进行研究。作为研究基点,首先分析了普通佣金模式下销售商的工作努力程度以及整个销售供应链和委托双方各自的收益。随后,对销售数量承诺销售合约进行研究,在承诺合约模型中,引入单价奖惩加固定金额奖惩的综合奖惩措施,通过模型构建和优化分析,得出销售商的决策策略和收益。并对两种模式下销售商的努力程度和各方收益进行了对比分析,结果表明,承诺合约模式下,销售商的努力程度更高,项目产品的销售量更大,各方收益也更大。同时,研究表明单价奖惩加固定金额奖罚的综合奖惩措施比以往单纯的单价奖惩措施对系统更优,可以迫使销售商选择较高的努力程度,保证其承诺的实现,从而保证房地产开发商预定目标的实现。最后,通过数值算例对研究结论进行了验证和说明。

基于微分对策的再制造闭环供应链回收渠道选择策略93-102

摘要：动态环境下,研究了再制造闭环供应链的两种回收渠道。通过将产品回收率建立为回收努力投入的微分方程,分别建立了制造商负责回收和零售商负责回收的动态闭环供应链模型,利用微分对策理论求解得到不同回收渠道下的最优控制策略。对两种回收渠道比较分析发现：（1）制造商负责回收下,制造商对产品回收的投入更多,产品回收率高于零售商负责回收下的产品回收率;（2）制造商负责回收下产品的市场价格更低,市场需求更高;（3）零售商在制造商负责回收下的利润更高,制造商回收是零售商的最优渠道;（4）综合考虑经济因素和非经济因素时,制造商回收同样是制造商的最优渠道。

基于组织学习的生产系统人人合作方式的仿真研究103-109

摘要：为了比较不同的组织合作方式对生产系统绩效的影响,分析了生产系统中组织学习行为和主体合作过程,并基于复杂适应系统理论建立了描述生产系统中生产者的主体模型。在其基础上提出一种集成了主体模型、离散生产系统仿真软件、数据处理软件和应用软件开发环境的人人合作仿真方法。以某摩托车发动机自治生产单元为工程背景,详细给出了基于组织学习的人人合作仿真流程,并以订单完成时间、订单准时完成率、人员利用率及组织学习效应为目标矢量比较分析了指定合作与自主合作对生产系统绩效的不同影响。结果表明,自主合作方式下生产单元的组织柔性较高,更容易应对多品种小批量的混流生产环境。

杂合灰色聚类与变精度粗糙模糊集的概率决策方法及应用110-115

摘要：在基于粗糙集理论或扩展粗糙集理论的不确定性决策中,仅由数据集无法获得决策表,同时由于决策属性呈现模糊性,以致于难以获取概率决策规则。针对这一类决策问题,基于灰色定权聚类与优势粗糙集变精度方法,本文构建了一种的杂合决策方法。该方法首先利用中心点三角白化权函数的灰色定权聚类方法将包含不同量纲指标的知识表示系统生成多属性决策表,而后运用变精度粗糙模糊集进行决策分析,生成概率决策规则,最后以区域关键技术的选择为例,表明该模型的可行性与实用性。

技术存量效应、真实效率追赶与中国低碳TFP核算——基于RAM与序列Malmquist-Luenberger指数116-123

摘要：传统以GDP为导向的TFP核算已经难以适应中国发展经济发展方式转变的现实。本文采用新发展的非径向DEA方法 -双重产出RAM模型与序列Malmquist-Luenberger框架构建了中国低碳TFP指数,继而基于TFP分解研究了技术存量效应和效率追赶效应,并检验了低碳TFP的收敛性。研究发现碳排放纳入核算明显拉低了中国TFP增长,中国粗放经济模式付出了的高额环境代价;2006年后技术进步成为TFP增长的主要引擎;地区间存在明显的追赶效应;中国整体上不存在绝对收敛,但存在条件收敛。

非平稳技术冲击、时变通胀目标与中国经济波动——基于动态随机一般均衡的分析124-131

摘要：本文构建了一个包含时变通胀目标和非平稳技术冲击的动态随机一般均衡（DSGE）模型,基于中国1992—2010年的季度数据,采用贝叶斯推断方法,估计了模型的结构参数。模拟仿真结果的比较分析发现,构建的DSGE模型能够更好地拟合中国经济,主要经济变量的理论波动相比较而言与实际经济波动更为一致。从模型的预测误差方差分解来看,时变通胀目标和非平稳技术冲击对主要经济变量的波动都具有相应的解释能力。

专利保护与政府补贴下再制造闭环供应链的决策和协调132-138

摘要：考虑在专利完善市场存在的再制造知识产权保护问题,分析了受专利保护下政府补贴回收再制造的两种机制：补贴给拥有专利的原制造商（GM机制）、直接补贴给第三方再制造商（GT机制）,并建立了由第三方回收再制造的闭环供应链分散决策模型。结果表明,在专利产品再制造需要授权的情况下,两种机制下的产品销售价格、批发价格、旧产品的回收价格及回收量是分别相同的,原制造商可以通过收取专利许可费与第三方再制造商分享再制造和政府补贴所带来的收益。利用收益-费用分享契约,能够实现专利保护与政府补贴下闭环供应链的整体协调。

人自利行为下的最优激励契约139-144

摘要：在线性契约委托框架中引入人的自利行为,主要从隐藏收益和在职消费两种自利行为视角分析人的自利行为对最优激励契约设计的影响。通过理论模型和数值分析发现,人隐藏、转移收益自利行为降低了最优激励契约业绩薪酬系数。人在职消费自利行为提高了最优激励契约业绩薪酬系数。说明人不同自利行为下,委托人提供的最优激励契约是不同的。从人的最优努力程度来看,人的自利行为不同程度地提高了自身的努力水平。研究表明在当前我国企业薪酬激励制度背景下,人的自利行为可能表现为一种自我激励机制。研究结论为我国企业目前薪酬激励扭曲的后果和未来薪酬制度的改革提供了有意义的参考。