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管理工程学报 2012年第03期杂志 文档列表

金融压力指数构建及其有效性检验——基于中国数据的实证分析1-6

摘要：金融压力指数能较好地实时反映一国金融体系承受风险的压力状况,帮助决策者和市场参与各方及时准确地前瞻性评估潜在风险来临时可能承受的金融压力水平。根据各市场对整个金融体系的影响程度,利用CDF-信用加总权重法确定各指标权重,构建了包括银行、股票、外汇、保险四大市场的我国金融压力指数测度模型体系。实证研究表明,我国金融压力的阶段性特征明显,在国际金融危机发生时,往往伴随着高的金融压力;我国金融压力主要来自于银行部门,随着近年来我国银行治理水平提高和资本市场发展,银行部门压力指数正缓慢下降,股票市场压力却逐渐上升;外汇市场和保险市场压力指数长期保持在低位运行。有效性检验表明,来自我国FSI的冲击在滞后6个季度会对宏观经济产生显著的不利影响。

组织学习对员工—组织匹配的影响——知识惯性调节作用的实证研究7-14

摘要：本文实证研究组织学习对员工—组织匹配的影响及知识惯性的调节作用。研究发现学习承诺、分享愿景和开放心智对一致性匹配和互补性匹配具有显著正向影响;经验惯性和学习惯性在学习承诺、分享愿景和开放心智对一致性匹配的影响有负向调节作用。

并购后高管变更、合法性与并购绩效——基于制度理论的视角15-21

摘要：并购后的高管变更对于企业的并购绩效具有重要的影响,但目前的研究结论没有取得一致性。本文基于制度理论的视角引入合法性的概念,通过123份并购样本实证分析了并购后高管变更、合法性以及并购绩效之间的关系。研究结果显示：并购后高管变更与并购的外部合法性和内部合法性之间均存在显著的负相关;而外部合法性和内部合法性对于并购绩效具有显著的积极作用。本研究结论对于我国企业的并购后高管变更决策以及如何提升并购绩效具有理论指导意义。

多部件采购外包的两阶段均衡投标策略22-27

摘要：本文考虑一个由单个制造商和多个供应商群体组成的供应链——该制造商需要采购多个部件,对于每个部件在市场上均存在多个供应商。不同于传统的从各供应商群体分别采购各个部件,制造商考虑将所有部件的采购整体外包给某个供应商。在第一阶段,制造商使用一级价格密封投标的逆向拍卖来确定赢得整体采购合约的供应商。接下来,第一阶段投标的获胜者生产其所能供应的部件,并使用逆向拍卖向第一阶段中未获胜的其他竞标者采购其余部件。我们分析了供应商在两个阶段的均衡竞价策略,并比较了制造商在亲自逐件采购和外包整体采购两种情况下的期望采购成本。我们证明了在两种机制下制造商的总的期望采购成本相等。

存在违约风险时的最优资产组合28-33

摘要：本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明跳跃（违约）风险的存在,使可违约债券的最优投资策略不再是连续函数。当可违约债券违约时,投资者对可违约债券的持有量为零;当债券未发生违约时,投资者对可违约债券的最优持有量主要受信用利差、违约强度以及投资期限的影响。

基于改进的核化聚类判别分析的故障识别34-41

摘要：针对一类虽然满足线性判别分析算法（LDA）的三种假设,但仍然导致LDA失效的特殊故障模式,提出运用基于高斯核函数和核化离散差判别分析的一种核化聚类判别分析方法 （KSCDA）,通过模拟12种不同样本,证明KSCDA能有效解决该问题,故障识别率最大提升从62.5%到100%。且KSCDA优于KSLDA。该问题的解决对实践有一定指导意义。

主导模式对供应链决策、稳定性和效率的影响分析42-49

摘要：企业与企业之间的竞争模式已被供应链与供应链之间的竞争模式所取代,而目前供应链模型的研究主要是针对某一特定供应链。基于此,依据制造商主导和第三方物流服务商主导的两类供应链模式,在物流费用由制造商和零售商共同承担的条件下,运用博弈论分析了非合作决策下两类供应链模式的定价和企业利润,得出TPLSP主导的供应链系统效率大于制造商主导的供应链系统效率。在不同的主导模式下,给出了两类供应链模式下制造商和零售商的外包策略,分析了零售商与外包型的制造商或自营型的制造商进行合作时的系统稳定性。最后通过比较合作决策和非合作决策下的利润及价格,给出了合作决策下的一种基于机会成本的供应链协调方法。

统一授信模式融通仓的4PL对3PL的激励契约50-54

摘要：在现有关于融通仓相关问题的研究中,物流企业皆被界定为第三方物流（Third Party Logitics,3PL）,而研究第四方物流（Fourth Party Logistics,4PL）参与融通仓业务的文献还没有,本文把第四方物流引入融通仓业务中,运用委托理论,考虑了第三方物流完成的质押物价值评估、质押物运输、质押物监管、质押物处置及信息共享五个指标,建立第四方物流和多个第三方物流一对多的多任务委托模型,并从第四方物流在业务过程中对第三方物流完成任务有无付出努力两个方面展开。结果显示,第四方物流付出努力时,第三方物流努力增加,且第四方物流付出的努力越多,第三方物流越努力工作;第四方物流会给予能力强,从事对收益贡献较大业务的第三方物流更多的激励。

制造企业精益供应物流的整合优化与成本分摊问题——以汽车业为例55-63

摘要：供应物流是连接供应商与制造企业间物料供应的重要活动。本文将精益思想延伸到跨企业的供应物流管理中,对供应商向精益制造企业直接JIT供应零部件的供应物流进行整合优化分析。以汽车业为例,分别在不同的供应商生产情况下讨论了精益供应物流的整合优化模型和求解方法,并讨论了实现整合优化结果的成本分摊机制,最后以上海某汽车整车厂和供应商为例进行了案例分析。

跨国企业嵌入集群下链与链竞争动态网络模型分析64-73

摘要：在产业集群背景下,跨国企业携技术领先优势进入集群,经历从竞争嵌入（斯坦伯格博弈）到融合均衡（古诺博弈）两阶段。基于此,本文研究集群原有供应链在跨国企业嵌入后,形成原供应链与新供应链之间相互竞争,以及最终达到集群整体网络动态均衡的变化过程,通过利用变分不等式和动态博弈方法,建立起考虑汇率下的链与链动态竞争网络模型,并给出相应的算法。通过实例发现,在第一阶段原有集群供应链能保持较高的消费者满意度,且市场占有率高于跨国企业供应链;在第二阶段,跨国企业供应链的市场占有率则反超。更重要的是,在第二阶段集群市场整体销量和整体利润总和均高于第一阶段。

我国区域能源消耗与经济增长关系——基于能源输入省与输出省面板数据的实证分析74-79

摘要：能源消耗与经济增长关系的研究一直是能源经济领域研究的重点,相关研究较多,而以能源输入省与能源输出省为视角的研究却很少。本文基于我国能源输入省和输出省1986—2008的面板数据,运用面板计量经济分析方法对能源输入省和输出省的能源消耗与经济增长关系进行了实证研究,研究发现：长期与短期而言,能源输入省和能源输出省的能源消耗与经济增长关系存在着不同的Granger因果关系。因此,本文在最后提出了各自不同且有针对性的能源和产业政策建议。

基于评价者过滤的个性化信任模型80-87

摘要：信任问题是困扰C2C电子商务发展的重要瓶颈。在传统模型基础上,本文进一步引入5梯度的连续性评分标度、交易次数、多维评分、惩罚因子四项因素,研究两种商品交易历史对卖家信任的影响。为满足个性化选择,创建了评价者过滤机制,在此基础上构建可满足用户需要、防范信用欺诈的个性化信任模型,通过仿真实验验证模型的有效性。

电信社群网络用户行为特征及演化分析88-95

摘要：通过某地移动客户的通话数据构建电信社群网络,并对其网络结构进行分析,发现电信社群网络并不满足小世界特征,而且该网络的演化是以边生长为主导。基于该结构特征,构建电信社群网的演化模型,发现网络非均匀性与节点的朋友圈数目、连接概率和新增节点边数有关。其研究结论对新运营商通过营销策略的制定,推动电信社群网络快速向小世界网络演化具有积极的现实意义。

回馈与惩罚契约下闭环供应链应对突发事件的协调性研究96-101

摘要：考虑一个制造商和一个零售商组成的闭环供应链,在考虑随机性需求下,首先分析了回馈与惩罚契约对闭环供应链的协调作用;然后,探讨了回馈与惩罚契约对突发事件的协调作用,研究表明：基准的回馈与惩罚契约对突发事件将不再发挥协调作用,为此,给出了闭环供应链对突发事件的最优应对策略,并调整了原来的回馈与惩罚契约使其具有抗突发事件性。

基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择102-108

摘要：本文构建了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法,通过对条件概率积分变换下Anderson-Darling（AD）、Kolmogorov-Smirnov（KS）、Cramér-von Mises（CM）这三种统计量的比较,讨论在不同样本容量和变量维数下其对多种Copula函数的拟合效果。利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指样本,将基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较。结果表明,基于条件概率积分变换的检验法可以有效解决多元Copula函数的选择问题,其拟合优度检验更精确、更稳定;核密度估计检验在大样本下比较稳定,而小样本下稳定性较差;相比之下,极大似然值检验法则不稳定。

价格与技术不确定条件下的发电商碳捕获投资模型及分析109-113

摘要：碳捕获与储存技术是降低碳排放的有效方法之一。论文针对碳价和碳捕获技术不确定的情况,构建双重不确定条件下的碳捕获技术投资模型,并在模型求解基础上进行了数值仿真分析,其分析结果表明：1）碳价的波动性将延迟碳捕获技术投资,若碳价的波动性足够大,发电商会选择不投资;2）碳捕获技术进步也将延迟投资,但政策性补贴将抵消该投资延迟。

双旋转货架拣货作业优化设计114-121

摘要：本文讨论了由一个拣货员负责的双旋转货架系统,目标是寻找一种最优拣货顺序使得总拣货时间。该问题被证明为强NP-难问题,文章提出了启发式算法寻找最优拣货顺序,并对相关模型及算法进行模拟测试以证明其有效性,为方法选择与应用提供了依据。

投资者情绪指标与股票市场——基于扩展卡尔曼滤波方法的研究122-128

摘要：基于扩展卡尔曼滤波（EKF）方法,首次构造出过滤市场噪声的投资者情绪指标,并在此基础上应用向量自回归模型分析我国投资者情绪指标与股票收益、股本规模等因素的经验关系,实证结果表明：（1）扩展卡尔曼滤波方法可以获得一个更加清晰反映投资者情绪的状态变量;（2）情绪的变化量比情绪指标本身具有更强的市场收益预测能力;（3）大规模公司股票的收益对投资者情绪的影响程度高于小规模公司股票,而投资者情绪对小规模公司股票的影响显著高于大规模公司的股票,并且情绪波动能够预测小规模股票的短期收益惯性和跨期收益反转的特征,证明情绪波动是影响资产定价的重要主观因素。