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摘要:市场有效性是一个资本市场健全发展的主要标志,而过度反应是进行市场有效性研究的一种最优方法之一。本文则对由于ST公告这一事件所导致的市场价格异常进行研究。通过实证分析,得出中国股票市场存在过度反应,即市场是非有效的。这一研究有助于深化人们对股票价格变化原因的认识,同时也有助于投资者进行投资组合决策分析。
摘要:电子研究、化的方法,标的设计、本文在对中国航天微电子技术的作用和地位分析的基础上,将由各个不同企业共同完成的中国航天微生产等现状建立起了产业流程的概念,以此为基础,着重讨论了产业发展目标体系从描述型到具体量运用多目标(属性)的计算方法可以从微观的量化目标得到量化的总目标,进而可以进行产业发展目优化、比较和抉择。通过用实例说明,文中提出的思路和算法是可行的和有效的。
摘要:相关性是贷款组合管理的关键性因素。本文介绍研究相关性的一种统一而灵活的工具——copula,并使用Monte Carlo仿真方法对高斯copula和t-copula进行比较,结果表明,t-copula对度量服从厚尾分布的贷款风险比高斯copula更精确。
摘要:人事经济学是最近不到20年在经济学和人力资源管理的交接地带兴起的一个新领域,它将经济学用于考察企业内部组织和人力资源管理问题,对现代人力资源管理产生了深远影响。本文对该领域过去的主要成就和未来的研究方向和国内研究动态进行综述。
摘要:富有效率的创新投入决策对资源有限的发展中国家具有特别重要的意义,然而我国对创新投入产出关系的研究相当薄弱,尤其缺乏对创新投入产出的数量分析。本文首次采用专利与科研资源等指标对中国创新的投入产出进行回归量化分析,发现中国的创新投入产出弹性很高,专利对科研资金的产出弹性为0.465,而我国专利对科学家和工程师的产出弹性甚至高达1.201,我们对此进行了详尽分析并提出了相应的政策建议。
摘要:我国不良贷款的成因、质量和市场环境具有相当的特殊性和复杂性,因此不良贷款的转移定价一直是我国资产管理公司所关心的难点问题。本文在传统的信用贷款和抵押贷款欧式期权违约定价模型基础上.针对我国大量存在的资不抵债但负债企业需持续经营的不良贷款,提出了一种不再限定特定违约时刻,且执行价格随时间变化的不良贷款美式期权违约定价模型,该模型给出了利用企业价值、无风险利率、企业的风险、还款期限、本金摊销方式和贷款余额等因素确定不良贷款价值的方法。编制了数值计算程序,计算了一个评估案例.对不良贷款价值的利率敏感性进行了讨论。