参数依赖于时间的复合期权
作者：李荣华; 戴永红; 常秦
摘要：本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权.通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略.
分类：
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关键词：
- 复合期权
- girsanov定理
- 随机微分方程
- 鞅方法
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