随机参考点下带有最小收益约束的投资组合
作者：胡双霞; 王晶海
摘要：在完全市场下,考虑基于随机参考点的带有下限约束的证券组合投资问题.利用等量代换,将随机参考点等价转化为另一损失厌恶水平下的固定参考点,进而应用鞅方法求解固定参考点下的模型,给出损失厌恶投资者的最优财富过程和最优投资策略的解析表达式.
分类：
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关键词：
- 随机参考点
- 下限约束
- 等量代换
- 鞅方法
- 损失厌恶
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
- 杂志介绍：
- 主管单位：福建省教育厅
- 主办单位：福州大学
- 出版地方：福建
- 快捷分类：科学
- 国际刊号：1000-2243
- 国内刊号：35-1337/N
- 邮发代号：34-27
- 创刊时间：1961
- 发行周期：双月刊
- 期刊开本：A4
- 下单时间：1-3个月
- 复合影响因子：1.23
- 综合影响因子：0.89