常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
作者：杭敏; 郭多
摘要：讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
分类：
- 期刊
- >
- 人文社会科学
- >
- 社会科学II
- >
- 高等教育
收录：
- 维普收录(中)
- 国家图书馆馆藏
- 万方收录(中)
- 上海图书馆馆藏
- 知网收录(中)
- JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)
关键词：
- 更新风险模型
- 破产概率
- 渐近估计
- 一致变化尾
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
