摘要:本文假设投资者是损失厌恶的,保险公司的盈余和风险资产价格过程都是列维过程。保险公司的目标是当最终财富超过他的期望水平时,期望效用最大。本文主要通过鞅方法,把动态问题转化为静态问题,求出最优投资策略和最终财富的确切表达式。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
Chinese Journal of Chemical Physics Control Theory and Technology 高分子科学Chinese Journal of Polymer Science Acta Geologica Sinica Neuroscience Bulletin Biomedical and Environmental Sciences Acta Pharmacologica Sinica Journal of Ocean University of China Chinese Annals of Mathematics Series B Communications in Theoretical Physics