GARCH模型变点的Ratio检验

摘要：研究GARCH模型参数变点的Ratio检验.首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量,推导了原假设下统计量的极限分布,其次采用Monte Carlo方法检验其有效性,最后以数据为例进一步说明该方法的实用性.

简介：《纯粹数学与应用数学》杂志在全国影响力巨大，创刊于1985年，公开发行的季刊杂志。创刊以来，办刊质量和水平不断提高，主要栏目设置有：专题研究等。