基于ARIMA模型的股票行情预测
作者：李秀琴 梁满发
摘要：基于ARIMA金融时间序列理论对样本数据进行了ARIMA模型识别、参数估计和模型检验,建立了ARIMA预测模型,并用建立的模型进行了短期预测和误差分析。模型检验结果显著,预测精度理想。由此论证了用时间序列ARIMA模型来预测股票行情是可行的,亦为证券投资分析提供了一个重要的工具。
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关键词：
- 股票价格预测
- 时间序列分析
- arima模型
- sas建模
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